Ну шо?!

С наступившим НГ, коллеги!

Шампанское допито, фейерверки сожжены, вкусной водки особо не хочется (хотя под черную икру она заходит сильно лучше, чем шампанское), так что пора спать, наверное...

Всем счастья, здоровья и творческих узбеков большого прироста бабла на депо!

Ну и 2 пожелания:
1. Методы ТВиМС использовать только опционщикам, решив в начале вопрос с формой распределения приращений цен (нормальным оно точно не является, гипергеометрическим скорее всего тоже).
2. Задача нахождения  наилучшего прогноза приращения цены на следующем баре не имеет никакого отношения к росту народного благосостояния) Следует оптимизировать рост эквити на интервале (сумма приращений). А ввиду сильной корреляции соседних приращений цен — это уже совсем другая задача...

С уважением